商业银行流动性风险管理指引

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提起商业银行大家一定会想到一个部门那就是银监会,银监会作为管理诸多银行的政府部门,曾下发了一个文件就是为了限制商业银行流动性风险的,银行的风险小了咱们金融市场才能稳定运行,今天小编就带大家来了解一下这个文件。

一、什么是商业银行流动性风险

2008年金融危机之后,国际社会开始对流动性风险的管理和监督予以前所未有的重视,2013年1月,《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖率和流动性风险监测标准》公布。

流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一,我们说一个银行具有流动性,一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。银行的流动性包括两方面的含义:一是资产的流动性,二是负债的流动性。资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力;负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。当银行的流动性面临不确定性时,便产生了流动性风险。

二、主要内容

《办法》规定,资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准;资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到优质流动性资产充足率、流动性比例和流动性匹配率的最低监管标准。尽管五大监管指标计算方式各有差异,但其共同点都在于引导商业银行持有流动性较高的优质资产、多配置长期稳定负债、减少期限错配、降低同业资金依赖,从而提高商业银行应对短期流动性风险的能力。

三、主要影响

总结来看,《办法》的出台及执行,对商业银行或有以下几点影响:第一,增大商业银行对利率债、铁道债、高评级信用债的配置需求。利率债等高流动性的优质债券在各大流动性监管指标的分子端皆享有较高折算率。第二,推动商业银行主动调整资产负债表结构,回归信贷本源,降低同业资金依赖。第三,边际上不利于商业银行表内资金委外或购买债券、货币基金的行为。根据LMR考核指标要求,商业银行表内购买债券不影响LMR指标,但通过委外或购买基金等方式将资金运用于其他投资将明显拉低LMR。但考虑到商业银行表内购买债券基金或者货币基金多出于避税的考虑,因此影响可能不会太大。

看完这些大家是否对商业银行的流动性风险有所了解了呢?商业银行是目前非常活跃的银行,但是流动性风险也是制约其发展的重要风险之一,今天小编就给大家讲解到这里了,希望能对大家有所帮助。

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